測定データ
Exness（エクスネス）における指標間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
このフィードに掲載されている銘柄がどのように連動しているかを、ExnessのMT5履歴にある日次終値から算出したものです。対象は6銘柄で、測定時点は6月26日 22:45（JST）です。
Exnessの口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
相関性の高い2つの銘柄でオープンポジションを保有している場合、その動きは規模が2倍の1つのポジションと同様に振る舞います。つまり、口座は1つの価格変動の影響を2倍受けることになります。このサンプルでは、最も相関が高かったペアはEUR/USDとGBP/USD（+0.86）であり、最も逆相関が高かったペアはGBP/USDとUSD/CAD（-0.66）でした。 相関係数が+0.9のペアの両方をロングポジションで保有しているトレーダーは、2つの取引ではなく、1つの取引を保有していることになります。
日次リターンの相関関係（直近約60セッション）
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | XAUUSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 |
| USDJPY | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 |
| AUDUSD | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 |
+1.00 = 各セッションで銘柄が連動して動いたことを示します；−1.00 = 逆方向に動いたことを示します；0に近い値 = 独立していることを示します。緑 = 正の相関、赤 = 負の相関；色が濃いほど、相関が強いことを示します。
よくお読みください
- 60日間の終値という期間は短いものですので、数値はあくまで目安として捉え、絶対的なものとは考えないでください。
- 相関関係はマクロ経済情勢によって変化し、市場が緊張状態にある場合には逆転することもあります。
- 暗号資産商品は週7日取引が行われており、除外されています。そのため、その日次データは、5日間の市場データとバー単位で完全に一致しません。
- 相関関係は方向性については何も示しておらず、単に「共に動く」ということだけを表しています。
ExnessのMetaTrader 5デモ口座で測定されたものです。同ブローカー独自の価格フィードおよび銘柄仕様に基づき、ターミナル内で記録され、定期的に更新されています。デモ口座と実取引口座では、同じ価格フィードが使用されています。すべての数値はあくまで目安であり、市場の状況によって変動します。
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